2024-12-02 06:55:53Ф’ючерсний грід-бот створений для автоматичної купівлі й продажу деривативних контрактів з метою збільшення прибутків на волатильному криптовалютному ринку в режимі 24/7.
Грід-боти — це автоматичні торгові стратегії, створені для розміщення позицій лонг і шорт із заданими інтервалами у заданому ціновому діапазоні. Завдання цих ботів — заробляти на коливаннях ціни й користуватися можливостями, які існують на волатильних ринках.
Докладніше
Як почати роботу з ф’ючерсним грід-ботом на Bybit
Як працює ф’ючерсний грід-бот Bybit?
При роботі з ф’ючерсним грід-ботом на Bybit пропонується 3 (три) варіанти для розміщення ордерів: лонг, шорт і нейтральний. Давайте розглянемо, як працює кожен тип ордера.
Лонг
Режим «лонг» підходить до умов волатильного ринку з підняттям цін. Для грідів «лонг» відкриваються позиції лонг за ринковою ціною, а ордери тейк-профіт спрацьовують при закритті позицій лонг з підняттям ціни.
Приклад
Припустімо, трейдер А створює стратегію роботи ф’ючерсного грід-бота з такими параметрами:
-
Торгова пара деривативів: BTCUSDT
-
Ринкова ціна: 19 000 USDT
-
Верхня ціна: 30 000 USDT
-
Нижня ціна: 10 000 USDT
-
Кількість сіток: 5
-
Грід-режим: Геометричний
-
Кредитне плече: 2x
-
Інтервал: 24,57% ≈ (30 000/10 000)(1/5) – 1
Примітки.
Геометричний режим: Кожний грід встановлюється з рівним співвідношенням різниці ціни. Наприклад, якщо інтервал становить 24,57%. Ціна наступного ордера буде на 24,57% вищою за попередню ціну.
Система розраховує ціну кожного рівня сітки й розміщує ваш ордер з кредитним плечем 2х. При успішній активації стратегії ф’ючерсного грід-бота позиції відкриваються таким чином:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
У разі зростання ціни BTC до рівня 19 331 USDT ордер не спрацює. На флетовому ринку при зростанні ціни BTC до 24 082 USDT спрацьовує ордер на продажу USDT, а також розміщується ордер на купівлю на ціновому рівні 19 331 USDT.
Якщо ціна продовжує зростати й сягає 30 000 USDT, ордер на продаж заповнюється на рівні 30 000 USDT, а ордер на купівлю розміщується на рівні 24 082 USDT. З іншого боку, при поверненні ціни до рівня 19 331 ордер на купівлю заповниться за цією ціною в USDT, і буде розміщено ордер на продаж на рівні 24 082 USDT.
Ваш грід-бот працює лише в діапазоні між встановленими верхньою та нижньою ціновими межами. При перевищенні ціною BTC рівня 30 000 USDT або її падінні нижче за 10 000 USDT грід-бот не буде розміщувати нових ордерів, доки ціна не повернеться у вказаний ціновий діапазон.
Якщо ринкова ціна при падінні виходить за межі цінового діапазону, ви або можете припинити стратегію ф’ючерсного грід-бота, або зачекати на повернення ціни до встановленого вами діапазону, і тоді стратегія запрацює знову. Якщо ви припините роботу ф’ючерсного грід-бота, усі відкладені ордери буде скасовано, а позиції буде закрито за актуальною ринковою ціною. Ваші активи буде автоматично зараховано на акаунт фінансування.
Шорт
Режим шорт підходить для волатильних умов ринку з падінням цін. Для грідів «шорт» відкриваються позиції шорт за ринковою ціною, а ордери тейк-профіт спрацьовують при закритті позицій шорт з падінням ціни.
Приклад
Припустімо, трейдер А створює стратегію роботи ф’ючерсного грід-бота з такими параметрами:
-
Торгова пара деривативів: BTCUSDT
-
Ринкова ціна: 20 000 USDT
-
Верхня ціна: 30 000 USDT
-
Нижня ціна: 10 000 USDT
-
Кількість сіток: 5
-
Грід-режим: Арифметичний
-
Кредитне плече: 2x
-
Інтервал: 4 000=(30 000 − 10 000)/5
Примітки.
Арифметичний: Кожна сітка має однакову різницю в ціні. Припустімо, інтервал становить 4000 USDT. Ціна наступного ордера буде на 4000 USDT вищою за попередню ціну.
Система розраховує ціну кожного рівня сітки й розміщує ваш ордер з кредитним плечем 2х. При успішній активації стратегії ф’ючерсного грід-бота позиції відкриваються таким чином:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
У разі падіння ціни BTC до рівня 18 000 USDT ордер не спрацює. На флетовому ринку при падінні ціни BTC до 14 000 USDT спрацьовує ордер на купівлю, а також розміщується ордер на продаж на рівні 18 000 USDT.
Якщо ціна продовжує падати й сягає 10 000 USDT, ордер на купівлю заповнюється за ціною 10 000 USDT, а також відкривається новий ордер на продаж на рівні 14 000 USDT. З іншого боку, при поверненні ціни до рівня 18 000 ордер на продаж заповниться за цією ціною в USDT, а також буде розміщено ордер на купівлю за ціною 14 000 USDT.
Ваш грід-бот працює лише в діапазоні між встановленими верхньою та нижньою ціновими межами. При перевищенні ціною BTC рівня 30 000 USDT або її падінні нижче за 10 000 USDT грід-бот не буде розміщувати нових ордерів, доки ціна не повернеться у вказаний ціновий діапазон.
Якщо ринкова ціна при падінні виходить за межі цінового діапазону, ви або можете припинити стратегію ф’ючерсного грід-бота, або зачекати на повернення ціни до встановленого вами діапазону, і тоді стратегія запрацює знову. Якщо ви припините роботу ф’ючерсного грід-бота, усі відкладені ордери буде скасовано, а позиції буде закрито за актуальною ринковою ціною. Ваші активи буде автоматично зараховано на акаунт фінансування.
Нейтральний режим
Для нейтрального режиму стратегія не передбачає якоїсь початкової позиції. Бот розміщує ордери лонг нижче базової ціни й ордери шорт вище неї. При досягненні ринковою ціною заданого рівня відкривається позиція лонг/шорт, залежно від того, в яку сторону заповнюється ордер.
Приклад
Припустімо, трейдер А створює стратегію роботи ф’ючерсного грід-бота з такими параметрами:
-
Торгова пара деривативів: BTCUSDT
-
Ринкова ціна: 20 000 USDT
-
Верхня ціна: 30 000 USDT
-
Нижня ціна: 10 000 USDT
-
Кількість сіток: 5
-
Грід-режим: Арифметичний
-
Кредитне плече: 2x
-
Інтервал: 4 000=(30 000 − 10 000)/5
Примітки.
Арифметичний: Кожна сітка має однакову різницю в ціні. Припустімо, інтервал становить 4000 USDT. Ціна наступного ордера буде на 4000 USDT вищою за попередню ціну.
Система розраховує ціну кожного рівня сітки й розміщує ваш ордер з кредитним плечем 2х. При успішній активації стратегії ф’ючерсного грід-бота позиції відкриваються таким чином:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
При досягненні ціною BTC рівня 18 000 USDT відкривається позиція лонг, а вище, на наступному рівні сітки, розміщується ордер на продаж за ціною 22 000 USDT. При зростанні ціни до 22 000 USDT виконується ордер шорт, і позиція лонг закривається. Тоді ордер на купівлю розміщується на рівні 18 000 USDT — тобто грід-угода завершується, і на різниці в ціні отримано прибуток.
Ваш грід-бот працює лише в діапазоні між встановленими верхньою та нижньою ціновими межами. При перевищенні ціною BTC рівня 30 000 USDT або її падінні нижче за 10 000 USDT грід-бот не буде розміщувати нових ордерів, доки ціна не повернеться у вказаний ціновий діапазон.
Якщо ринкова ціна при падінні виходить за межі цінового діапазону, ви або можете припинити стратегію ф’ючерсного грід-бота, або зачекати на повернення ціни до встановленого вами діапазону, і тоді стратегія запрацює знову. Якщо ви припините роботу ф’ючерсного грід-бота, усі відкладені ордери буде скасовано, а позиції буде закрито за актуальною ринковою ціною. Ваші активи буде автоматично зараховано на акаунт фінансування.
Ризики
У ф’ючерсній торгівлі ваша позиція має ризик ліквідації у разі досягнення ціною маркування ціни ліквідації. Ми рекомендуємо вам налаштувати співвідношення стоп-лос, щоб забезпечити контроль можливих збитків.
Примітка. Ф’ючерсний грід-бот буде пов’язаний безпосередньо з вашим деривативним акаунтом й акаунтом торгового бота. Якщо ваш акаунт було оновлено до єдиного маржинального акаунта, тоді грід-бот буде пов’язаний з вашим єдиним маржинальним акаунтом й акаунтом торгового бота.
Так
Ні